據(jù)彭博新聞社報道，不愿具名知情人士表示，中國金融期貨交易所考慮放寬對股指期貨交易的有關限制，或會涉及到非套保日內(nèi)交易限制、保證金比率、手續(xù)費等多方面規(guī)定的放寬。

相關規(guī)定還需要證監(jiān)會的批準

中金所考慮將“單個產(chǎn)品、單日開倉”超過10手即構(gòu)成“異常交易行為”的要求提高至100手。

考慮下調(diào)保證金比率

將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金由40%下調(diào)為30%，套保持倉交易保證金由20%下調(diào)為10%。

亦考慮下調(diào)股指期貨平今倉手續(xù)費標準，并考慮放大最小變動價位。目前監(jiān)管層尚未就此達成最終決定。

中金所發(fā)言人未接聽彭博尋求置評的電話，證監(jiān)會亦尚未回復彭博尋求置評的傳真。

上述人士因未被授權(quán)對外發(fā)表評論而不愿具名。

注：去年9月中金所發(fā)布公告，大幅提高股指期貨平今倉手續(xù)費標準并明確滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為，套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準從30%提高到40%，套期保值持倉交易保證金標準從10%提高到20%。